Oczywiście należy pamiętać, że nie są to narzędzia dające stuprocentową
skuteczność, a liczy się jedynie względna powtarzalność danej proporcji, którą
można z łatwością zauważyć oraz statystyka i częstotliwość występowania w
długim okresie. Podstawowe i najprostsze zastosowanie metody to wyznaczenie na wykresie cen analizowanego waloru znaczącego maksimum i znaczącego minimum w ostatnim okresie . Jest to w dużym zakresie decyzja uznaniowa jaki interwał czasowy jest brany pod uwagę i zależy również od tego w jakim horyzoncie czasowym analizujemy dany instrument.

Odcinkiem bazowym dla zniesień zewnętrznych jest układ korekcyjny, który mierzymy w całości. Podstawową różnicą pomiędzy zniesieniami wewnętrznymi a zewnętrznymi jest taka, że w przypadku tego drugiego prognozujemy długość i punkt zwrotny zarówno wzrostowych jak i spadkowych impulsów cenowych. Zniesienia zewnętrzne charakteryzują się tym, że wszystkie wartości są większe od 1 (pamiętaj, że początek mierzenia to zawsze 100%).

Dla mnie najważniejszymi współczynnikami, które obserwuję oraz które przebadane zostały przeze mnie to 1.272 oraz 1.618. Zniesienia zewnętrzne są również wykorzystywane w projekcji formacji harmonicznych, a szczególnie dobrym potwierdzeniem są w układach typu Motyl oraz Krab.

Zniesienia zewnętrzne Fibonacciego wykorzystywane są do wyznaczania punktów docelowych, gdzie prawdopodobnie dotrzeć może wykres oraz może stanowić to wskazówkę dla inwestorów przy których poziomach cenowych należy realizować potencjalne zyski osiągnięte z inwestycji na rynkach.

Kolejnym pomysłem na wykorzystanie zewnętrznego zniesienia Fibonacciego jest wyznaczenie poziomu potencjalnego wsparcia (lub oporu, w zależności od panującego trendu). Dosyć popularnym zagraniem, zwłaszcza wśród techników jest klasyczne zagranie na odbicie od wsparcia cenowego. Jednym z takich technicznych miejsc może być głębokie zniesienie zewnętrzne 161.8%. Wyznacza ona potencjalny koniec wcześniejszej korekty w panującym trendzie.

Wszystkie nasze szkolenia i spotkania webinarowe podczas których prezentujemy techniki Fibonacciego, narzędzia i przykładowe wskaźniki analizy technicznej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków. Pamiętaj, że inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

The post Wewnętrzne i zewnętrzne poziomy Fibonacciego first appeared on Fibonacci Team School.

Formacja AB=CD, bo o niej mowa, jest najprostszą i zarazem najbardziej znaną formacją cenową opartą na współczynnikach Fibonacciego. Te proste układy falowe, pojawiające się z wysoką częstotliwością na wykresach płynnych walorów, charakteryzują się dużą funkcjonalnością oraz posiadają ogromny potencjał prognostyczny.

Współcześnie za ojca struktur ABCD uważa się J. Kane’a. Dla wielu inwestorów jego książki na temat harmonic tradingu stanowią rewelacyjne pod względem merytorycznym źródło wiedzy, a ich publikacja wywarła ogromny wpływ na świat analizy technicznej. By właściwie wykorzystać ogromny potencjał struktur AB=CD należy prawidłowo przeprowadzić proces pomiarowy prowadzący do grupowania zniesień Fibonacciego. Pozwala to na potwierdzenie prawidłowości wyznaczonej struktury oraz określenie siły wsparcia/oporu znajdującego się w punkcie zwrotnym układu. Najczęściej formacją AB=CD jest dynamiczna struktura korekcyjna – zygzak.

Korekta prosta AB=CD

Wykorzystywana może być zarówno przez inwestorów jednosesyjnych, jak i graczy pozycyjnych, czy grających długoterminowo. Doskonale sprawdza się na każdym interwale czasowym, co stanowi potwierdzenie fraktalności rynku. Podstawą do otwarcia pozycji jest spełnienie określonych warunków w punkcie D, na poziomie którego podejmujemy decyzję kupna czy też sprzedaży danego waloru.

Budowa formacji jest bardzo prosta. Składa się ona z trzech fal. Dwie główne fale: AB oraz CD, zgodnie z Teorią Fal Elliotta możemy nazwać falami impulsu. Trzecia fala, jest falą korekcyjną, oznaczoną na schematach jako odcinek BC.

Reguły opisujące wzrostową formację AB = CD:

• Punkt A stanowi wyraźny szczyt, natomiast punkt B jest wyraźnym dołkiem.

• Punkt C leży pomiędzy punktami A i B. Punkt C w klasycznej formacji AB = CD znajduje się w okolicach 61,8%, 78,6% zniesienia fali AB. W czasie silnych trendów korekta BC stanowić może 38,2% lub 50% impulsu AB.

• Punkt D wyznacza kolejne minimum, które znajduje się poniżej punktu B. Najsilniejsza formacja występuje wtedy, gdy spełniony zostaje warunek AB = CD. Jednak dopuszczalne są sytuacje w których odcinek CD może liczyć 127,2% lub 161,8% długości odcinka AB.

• Dodatkowym potwierdzeniem są proporcje czasowe występujące pomiędzy odcinkami AB i CD. Największe szanse powodzenia mają formacje, w których długość impulsów jest równa, a także czas tworzenia jest zbliżony do siebie. Dodatkowym warunkiem wystąpienia formacji jest czas w jakim formuje się odcinek CD. Powinien on liczyć między 61,8%, a 161,8% czasu, w jakim powstawał odcinek AB.

Wykres 1 prezentuje idealny układ falowy AB = CD. Zgodnie z Teorią Fal Elliotta tego typu układ trzyfalowy możemy zaklasyfikować do struktur korekcyjnych – Zygzak. Jest to typowy przykład korekty w silnym trendzie wzrostowym.

Zgodnie z teorią układ korekcyjny składa się z trzech podfal niższego rzędu, co jest doskonale widoczne na załączonym wykresie. Dokonując projekcji cenowej możemy zaobserwować, iż fale AB oraz CD są identycznej długości, dlatego też stanowią niebywałą okazję do zajęcia odpowiedniej pozycji transakcyjnej na rynku. Schemat ten można również opisać za pomocą odpowiednich współczynników Fibonacciego i tak też: fala BC stanowi 78,6% fali AB natomiast fala kończąca korektę CD jest opisana za pomocą zewnętrznego zniesienia 127,2% fali BC.

Moment otwarcia długiej pozycji na rynku EURUSD potwierdzony jest również prowzrostową formacją świecową. W tym konkretnym przypadku zaobserwować mogliśmy wystąpienie formacji „objęcia hossy”. Jak sama nazwa wskazuje, na rynku przewagę osiągnęli kupujący i popyt na dany walor zwiększył się. Tego typu układy świec stanowią wspaniałe potwierdzenie tego, czy transakcja którą zawarliśmy na rynku jest słuszna czy też nie. Dla większości inwestorów wykres świecowy stanowi swego rodzaju filtr, który umożliwia ocenę oraz pokazuje zachowanie rynku w danej sytuacji.

Reguły opisujące spadkową formację AB= CD:

• Punkt A jest wyraźnym dołkiem, punkt B wyraźnym szczytem.

• Punkt C musi leżeć pomiędzy punktami A i C. Stanowi korektę impulsu cenowego,
której zniesienie wynosi najczęściej 61,8% lub 78,6% fali AB.

• Punkt D stanowi kolejny szczyt. Prawdopodobieństwo wystąpienia formacji zwiększa się, jeżeli mamy do czynienia z równością impulsów AB=CD. Odcinek CD może stanowić 127,2% lub 161,8% fali AB.

• Istotny wpływ mają również proporcje czasowe, które występują pomiędzy poszczególnymi falami. Odcinek CD powinien kształtować się od 61,8% do 161,8%
czasu, w którym powstawał impuls AB. Warto wspomnieć również, że najmocniejszymi formacjami są układy, w których spełniony jest warunek AB = CD, zarówno pod względem cenowym jak i czasowym.

Naszym celem jako inwestorów jest cierpliwe czekanie na sygnały płynące z rynku. Częstym błędem popełnianym przez aktywnych traderów jest chęć wyprzedzenia rynku i przewidywania przyszłości. Prawidłowe reagowanie na sytuację istniejącą na rynku zwiększa szansę powodzenia.

Wykres 2 obrazuje spadkową formację AB = CD. Układ ten jest niesamowicie ważny z uwagi na jego wewnętrzną budowę. Mianowicie, możemy zauważyć, iż główna formacja AB = CD składa się z mniejszej formacji tego samego typu. Jest to idealny przykład geometrii, która bardzo często pojawia się na rynkach. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim przykładzie, struktura AB = CD jest jedynie korektą w silnym trendzie (w tym wypadku spadkowym).

Fale korekcyjne są identycznej długości. Na końcu struktury korekcyjnej fali CD widoczna jest formacja świecowa „doji”, która zapowiada odwrócenie ruchu. Sama formacja informuje jedynie o tym, że dotychczasowe siły popytowe na rynku słabną i to sprzedający zaczynają dominować. Jak można dostrzec na przykładzie, w jednym obszarze grupują się aż trzy potencjalne sygnały odwrócenia. Jest to potencjalny obszar oporu, który zadziałał perfekcyjnie. Nastąpiło odbicie i trend główny pozostał kontynuowany. Ostatnim, lecz jakże ważnym potwierdzeniem są współczynniki Fibonacciego, które w tym przypadku idealnie opisały powstający układ falowy na wykresie.

Formacja cenowa AB = CD jest jedną z najczęściej występujących struktur cenowych. Analitycy techniczni uważają, iż jest to jeden z najskuteczniejszych układów, jaki może się pojawić na rynku. Pomiędzy długościami fal AB oraz CD występuje bezpośrednia relacja cenowa, która ukazuje jak istotna geometria jest widoczna w tym układzie. Pomiędzy relacjami poszczególnych fal występują ściśle określone zależności oparte na zniesieniach Fibonacciego. Koniec fali BC opisywany jest za pomocą wewnętrznych zniesień pierwotnego impulsu AB. Natomiast zewnętrzne zniesienie fali BC podpowiada, w jakim obszarze, na jakich poziomach cenowych wykres może zawrócić. Najczęściej wykorzystywanym współczynnikiem zewnętrznym jest 127,2% oraz 161,8% poprzedniej fali. Prawidłowe użycie zniesień pozwala na prawidłowe określenie punktów zwrotnych.

Korekta pędząca OneToOne

Podstawą zaprezentowanej w tym opracowaniu strategii jest struktura korekcyjna oparta na głównych poziomach siatki Fibonacciego oraz spełniająca szczególne warunki w zakresie zależności pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Jest to jeden z częściej pojawiających się na wykresach układów, co przy akompaniamencie opisanych dalej podstawowych warunków jakie muszą wystąpić w jego otoczeniu, generuje wiele okazji inwestycyjnych z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. O jaki układ chodzi?

Charakterystyka układu korekcyjnego

Korekta pędząca – bo o niej będziemy mówić – swoją charakterystyczną nazwę zawdzięcza postępowemu układowi kolejnych fal składających się na jej strukturę. Pierwszą falą formacji jest odcinek oznaczony jako AB. Zwracamy uwagę na jego kierunek – przeciwny do głównego ruchu wynikającego z panującej na rynku tendencji. Po osiągnięciu istotnego dołka (szczytu), zdefiniowanego na schemacie jako „B”, notowania powracają do pierwotnego kierunku osiągając kolejne lokalne ekstremum. Wyhamowanie notowań w punkcie  „C” oraz zwrot kursu sugerować może tworzącą się na wykresie formację. Druga fala kształtującej się korekty, oznaczona została jako odcinek BC.  Ostatnim etapem kształtowania się struktury jest fala CD. Należy zauważyć, że cechą charakterystyczną korekty pędzącej jest położenie ostatniego punktu formacji – „D”. Nie wybija on punktu zwrotnego „B” korekty  zachowując w ten sposób trendowość wynikającą z utrzymania sekwencji coraz wyższych szczytów i dołków w trendzie wzrostowym

Geometria w korekcie

Zdefiniowanie trendu oraz rozpoznanie kształtującej się korekty to pierwsze czynności jakie należy wykonać rozpoczynając poszukiwania warunków właściwych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Kolejnym istotnym zadaniem jest prawidłowe rozpoznanie punktu zwrotnego „D”, który stanowi najlepsze miejsce dla otwarcia potencjalnej pozycji. Jest to jedno z najtrudniejszych zadań jakie stoją przed inwestorem oczekującym na właściwy moment do otwarcia pozycji.

Istnieje wiele metod pomagających w zdefiniowaniu końca korekty, koncentrując się jednak na samej strukturze formacji, bardzo istotne informacje płyną z zależności występujących pomiędzy poszczególnymi falami układu.

Szczególnie silną wymową charakteryzują się układy korekcyjne 1:1, czyli oparte na równości odcinków AB oraz CD. Powtarzalność tego typu struktur jest na tyle duża, że pozwala na wyszukiwanie właściwych setupów praktycznie każdego dnia.  Są one również właściwe dla dowolnego przedziału czasowego, w zależności od potrzeb i preferencji inwestycyjnych Tradera.

W jaki sposób odnaleźć punkt zwrotny „D” oraz jak dokonywać pomiarów?

Pomiarów odcinka CD dokonać można przy wykorzystaniu prostych narzędzi dostępnych na platformie inwestycyjnej MetaTrader4. W tym wypadku warto posłużyć się liniami zasięgu Fibonacciego (Wstaw > Fibonacci > Zasięgi), które obok poziomów Fibonacciego stanowią podstawowe narzędzie pomiarowe.

Mierzenia długości ostatniej fali formacji dokonujemy poprzez odłożenie kolejnych punktów siatki (oznaczonych na poniższym wykresie jako 1,2,3) w punktach zwrotnych korekty, odpowiadających ekstremom A, B, C. Poziome linie opatrzone wartościami zasięgu wskazują potencjalne miejsce końca struktury. Dla nas istotne są układy, których zasięg wynosi FE 100%.

Lokalizacja, warunki, time-frame.

Jak zostało wspomniane już wcześniej, podstawowym zadaniem jakie

powinniśmy zrealizować przystępując do identyfikacji korekty jest określenie panującego trendu. Tylko dzięki zdefiniowaniu dominującego ruchu jesteśmy w stanie powiedzieć, czy rynek porusza się aktualnie w kierunku zgodnym z głównym impulsem, czy mamy do czynienia z chwilowym odreagowaniem w postaci ruchu korekcyjnego. Ta fundamentalna informacja pozwoli nam na poszukiwania punktów wejścia w pozycję w kierunku zgodnym z główną tendencją, co znacznie podniesie prawdopodobieństwo naszego sukcesu oraz zwiększy szansę na to, że znajdziemy się z naszą transakcją po właściwej stronie na rynku.

Ponadto,  w zależności od przyjętego horyzontu inwestycji, warto posłużyć się przynajmniej dwoma przedziałami czasowymi. W przypadku daytradingu popularnie wykorzystywanym zestawieniem są dyferencjały H1 + M5/M15. Dla inwestorów preferujących dłuższy okres inwestycyjny mogą to być przedziały 4-godzinowe i dzienne. W takim wypadku dłuższy przedział wykorzystujemy do identyfikacji głównego trendu, krótszy posłuży nam do sprecyzowania momentu otwarcia pozycji. Zaprezentowane poniżej przykłady przedstawiają metodologię opartą na wykorzystaniu dwóch przedziałów czasowych w celu lokalizacji układu korekcyjnego oraz uzyskania potwierdzeń w postaci formacji świecowych na interwale niższym.

Jest to bardzo skuteczna metoda zwiększająca prawdopodobieństwo sukcesu w naszym tradingu.

Potwierdzenia

Jednym ze skutecznych potwierdzeń wzmacniających znaczenie poziomu wskazanego przez zasięg 100% są zniesienia Fibonacciego. Przy zastosowaniu metodologii opartej na korekcie pędzącej szczególne znaczenie wykazują trzy podstawowe zniesienia wewnętrzne: 38.2%, 50% oraz 61.8%. Zgrupowanie wskazanych poziomów z zasięgiem wskazującym położenie punktu „D”, potwierdzone dodatkowo układem formacji świecowych stanowi solidny grunt pod zajmowaną pozycję. Oczywiście nigdy nie wiemy, czy obserwowany ruch zatrzyma się we wskazanym przez otrzymane poziomy miejscu. Naszym zadaniem jest jednak poszukiwanie takich warunków, które pozwolą z dużym prawdopodobieństwem określić punkty zwrotne na rynku. To pozwoli nam uzyskać przewagę, która w ostatecznym rozrachunku przełoży się na osiągane wyniki. Poniższe przykłady przedstawiają wykorzystanie opisanego układu na różnych parach walutowych.

Przykład 1.

Pierwszy zaprezentowany przykład przedstawia sytuację na parze EURJPY. Na interwale godzinowym ukształtowana została korekta pędząca. Geometria odcinków AB=CD zaznaczona niebieskimi prostokątami wzmocniona została istotnym zniesieniem wewnętrznym 50%. Mierzenie fibo dokonane za pomocą siatki dostępnej na platformie MT4 (Wstaw > Fibonacci > Poziomy) zaznaczone zostało zgodnie ze wskazaniem przerywanej linii widocznej na wykresie – od punktu „B” (początek mierzenia oznaczony na siatce jako 100%) do „C” (koniec mierzenia oznaczony jako 0.0%). Wyznaczony w ten sposób poziom zwrotny „D” stanowi dla nas potencjalne miejsce otwarcia pozycji krótkiej. Wycinek notowań ukazany w ramce ponad wykresem prezentuje sytuację na niższym dyferencjale czasowym, na którym wyszukujemy formacji świecowych potwierdzających wyrysowany układ. W tym wypadku sprecyzowanie momentu wejścia w transakcję umożliwił interwał M5, na którym zaobserwować można popularną prospadkową formację spadającej gwiazdy. Warto również zauważyć, że zaznaczony na żółto obszar wskazał dodatkowe, jednak nie mniej ważne potwierdzenie – testowany kilkakrotnie obszar S/R. Posługując się dwoma przedziałami czasowymi otrzymaliśmy następujące potwierdzenia:

• geometrię 100% korekty pędzącej, – istotne zniesienie fibo 50%,
• formację objęcia bessy (H1) oraz spadającej gwiazdy (M5), – obszar S/R.

Przykład 2.

Kolejny przykład przedstawia parę GBPCHF z wyraźnym trendem wzrostowym. W tym wypadku potencjalny punkt „D” korekty pędzącej wskazuje potencjalne miejsce otwarcia pozycji długiej. Na wykresie H1 ponownie oznaczone zostały odcinki korekcyjne AB oraz CD. Odłożenie pierwszego niebieskiego prostokąta w miejscu ostatniej fali korekty (CD) pozwala potwierdzić geometrię 100% występującą w tej strukturze. Po uzyskaniu informacji o równości odcinków, wykorzystujemy narzędzie Fibonacciego. Ponownie rozkładamy siatkę od punktu „B” do wierzchołka „C”, obserwując położenie poszczególnych poziomów. Jak widać na wykresie poziom 61.8% grupuje się z zasięgiem 100% dla ostatniego odcinka korekty tworząc istoty dla notowań obszar cenowy. W tym miejscu grupuje się również zaznaczony na żółto S/R. Po uzyskaniu informacji na temat możliwego położenia punkt „D” oraz wyznaczeniu ważnych potwierdzeń moment zajęcia pozycji wskazać może sygnał płynący z formacji świecowych. W tym wypadku pomocny okazał się interwał M30, na którym uformowana została pro wzrostowa formacja młota.

Dokonując analizy powyższego waloru uzyskaliśmy następujące potwierdzenia:

• geometrię 100% dla korekty pędzącej,
• zniesienie Fibonacciego 61.8%,
• pro wzrostową formację młota, – obszar S/R.

Poziomy Take Profit.

 Podobnie jak w przypadku pozostałych formacji ABCD poziomy TP ustawiamy w ważnych punktach wsparć i oporów. W zależności od przyjętego sposobu prowadzenia pozycji oraz zarządzania kapitałem. W tym wypadku dogodnym miejscem do realizacji wypracowanych zysków może być wierzchołek „C”.

Na koniec jeszcze kilka przykładów.

GBPCHF – M30

AUDUSD – M15

USDCAD – H1

USDCHF – H4

AUDUSD – M15

GBPUSD – M30

Wszystkie nasze szkolenia i spotkania webinarowe podczas których prezentujemy techniki Fibonacciego, narzędzia i przykładowe wskaźniki analizy technicznej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków. Pamiętaj, że inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

The post Korekta prosta i korekta pędząca first appeared on Fibonacci Team School.

Odpowiednich zależności szukamy pomiędzy poszczególnymi falami naszego układu. Jednym z podstawowych założeń jakie muszą zostać spełnione jest wewnętrzne zniesienie fali AB do poziomu 61.8% w stosunki do fali XA. Cena w tym miejscu powinna wyraźnie wyhamować, a w konsekwencji wykres powinien się zdecydowanie odbić i stać się miejscem zwrotnym dla rynku.

Dodatkowymi warunkami jakie powinny sie pojawić są zniesienia fali BC oraz CD. Zasięg fali BC powinien zawierać się w przedziale od 38.2% do 88.6% w stosunku do fali AB.

Ważnym elementem jest położenie punktu „C” – nie może on się znaleźć powyżej (w trendzie wzrostowym) punktu „A”. Scenariusz występujący w trendzie spadkowym wygląda analogicznie odwrotnie. Kolejnym i zarazem najważniejszym warunkiem jaki musi się pojawić na rynku to względnie dokładne położenie punktu „D” na poziomie 78.6% (dokonując mierzenia z punktów X-A).

Układ ten występuje zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym, dlatego dla inwestorów działających na FX nie ma to większego znaczenia, gdyż istnieje możliwość inwestycji w dwóch kierunkach, tj. gry na spadki jak i na wzrosty. Współczesną odmianą formacji jest układ Leonarda:

Kolejnym układem harmonicznym, który równie często jak Gartley pojawia się na wysoce płynnych rynkach jest formacja Nietoperza. Samym kształtem Bat (angielska nomenklatura) zbliżony jest do formacji Gartleya jednak ma zasadnicze dwie różnice, które doświadczony Trader od razu wychwyci.

Początkowe mierzenie układu powinniśmy rozpocząć  od rozłożenia narzędzia Fibonacciego „mierzenie kierunkowe” na fali XA, która wyznacza nam główny kierunek istniejącego trendu. Początek mierzenia następuje z punktu „X”, mierzymy cały ruch aż do punktu „A”, który jest lokalnym punktem zwrotnym na rynku. Po wykonaniu tej czynności pojawiają się określone poziomy wewnętrznych zniesień Fibonacciego. Zgodnie z założeniami tego układu harmonicznego nas, Traderów, interesuje jedynie poziom 38.2% lub 50% (zniesienia w stosunku do fali XA) w punkcie „B”. Miejsce to powinno być jednym z punktów zwrotnych w całym układzie.

Bardzo podobnie sprawa wygląda z punktem „C”, który to nie może znajdować się powyżej punktu „A” w trendzie wzrostowym (poniżej w trandzie spadkowym). Najważniejszym miejscem cenowym całego układu jest zdecydownie punkt „D”, który musi znaleźć się dokładnie na poziomie 88.6% zniesienia całego układu zmierzonego od punktu „X” do punktu „A”.

Współczesną odmianą formacji Nietoperza jest układ FIBONACCI TEAM PATTERN:

Wszystkie nasze szkolenia i spotkania webinarowe podczas których prezentujemy techniki Fibonacciego, narzędzia i przykładowe wskaźniki analizy technicznej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków. Pamiętaj, że inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

The post Wewnętrzne formacje harmoniczne first appeared on Fibonacci Team School.

Struktury takie określamy mianem zewnętrznych układów harmonicznych, a ich wymowa często sugeruje zbliżającą się zmianę trendu krótko- lub długoterminowego, w zależności od rozpatrywanego interwału czasowego.

Motywy wejścia w pozycje będą 3:

1. Wejście na reakcję – agresywne, w momencie gdy kurs dojdzie do potencjalnego punktu D potwierdzonego dodatkowymi mierzeniami (geometria, zgrupowanie mierzeniem zewnętrznym odcinka BC oraz inne dodatkowe poziomy techniczne stosowane przez inwestora).

2. Wejście po potwierdzeniu – wejście po wymownej formacji świecowej w strefie punktu D. W tym wypadku zwykle rozszerza się nasz potencjalny Stop Loss.

3. Wejście na „drugi test” – często z potwierdzeniem wynikającym z dywergencji. Pamiętajmy, że nie zawsze rynek da nam drugą szansę – nie zawsze dochodzi do drugiego testu.

Formacja harmoniczna Motyla

Określenie obszarów realizacji zysków przebiega w sposób bardzo zbliżony jak w przypadku pozostałych układów. Z założenia punkty zwrotne B, C oraz A stanowią podstawowe poziomy reakcji, które mogą stanowić dobre miejsce do ustawienia zleceń Take Profit (wynika to z tego, że wcześniej w tych punktach cena reagowała, tworząc automatycznie techniczny obszar wsparcia/oporu).

Oczywiście im silniejszy poziom wsparcia/oporu, tym większe prawdopodobieństwo reakcji, dlatego nie należy się kierować wyłącznie poszczególnymi ekstremami w układzie, ale warto zwrócić również uwagę na strefy S/R, często lepiej widoczne również na innych interwałach. Dokonując analizy rynku, należy zawsze brać pod uwagę spojrzenie wielowymiarowe. Nawet inwestycje krótkoterminowe nie zwalniają rozważnego tradera ze znajomości szerszego kontekstu rynkowego. Występujące na rynku potwierdzenia wzajemnie się uzupełniają.

Często poziomy naniesione raz na wysokich dyferencjałach okazują się nieocenione, gdy kurs osiąga ważne obszary, a potwierdzenia płynące z kilku ram czasowych uzupełniają się wzmacniając wymowę analizy i pomagając określić racjonalne zasięgi realizacji zysków. Należy również mieć na uwadze, że analizy z wyższych interwałów z większym prawdopodobieństwem spowodują reakcję notowań choćby w małej skali.

Często już sama pierwsza reakcja pozwala dobrze zarobić, nawet jeżeli ostateczną intencją rynku jest zanegowanie układu. Liczy się przede wszystkim efekt skali oraz umiejętność prawidłowego odniesienia swoich oczekiwań i możliwości do przedziału czasowego dokonywanych mierzeń.

Formacja harmoniczna Kraba

Formacja Kraba stanowi połączenie dwóch współczynników: małe phi (61.8%) oraz duże PHI (161.8%). Nie jest to jedyny wariant, ponieważ punkt B w formacji Kraba może znajdować się nieco bliżej. To znaczy, że może on wypadać zarówno na mierzeniu 38.2%, 50.0% oraz 61.8%.

Najsilniejszym przypadkiem jest oczywiście polaczenie 61.8% oraz 161.8%, o tym jednak opowiem w kolejnym temacie tej lekcji. Przejdźmy teraz do obejrzenia nagrania:

W układzie tym możemy zaobserwować podobieństwo do formacji Motyla, jednak odpowiednie punkty ze struktury XABCD powinny wypadać na innych współczynnikach Fibonacciego. Fala XA jest to fala kierunkowa. Po pierwszym ruchu następuje korekcyjna fala AB. może ona się zatrzymać w strefie 38.2% – 61.8% (jest ona więc stosunkowo płytka). Kolejna fala, to fala BC, która nie może wybić wierzchołka A.

Najsilniejszym układem Kraba jest połączenie dwóch najsilniejszych mierzeń z siatki Fibonacciego, jest to główny atut tej formacji harmonicznej. Parząc na rynek statystycznie, przełamanie „z biegu” wspomnianych dwóch mierzeń jest bardzo trudne i stanowi niewielki odsetek obserwowanych przypadków rynkowych.

Zwróćmy uwagę na to, że fala CD w tym układzie jest bardzo długa. Z tego powodu zasięg pierwszego Take Profit’u jest największy. Wyliczając stosunek RR, w układzie Kraba będzie on najkorzystniejszy.

Jeżeli chodzi o motywy wejścia, będą one identyczne jak w przypadku układu Motyla:

1. Wejście na reakcję – agresywne, zaraz gdy kurs dojdzie do potencjalnego punktu D.

2. Wejście po potwierdzeniu – czekamy na formację świecową w strefie punktu D, np. formacja objęcia, przenikania, młota czy spadającej gwiazdy, w zależności od kierunku układu harmonicznego (na spadki lub na wzrosty).

3. Wejście na tzw. „drugi test” – wtedy mamy do czynienia z podwójnym szczytem bądź dołkiem w punkcie D – często dodatkowym potwierdzeniem w przypadku wejścia na drugi test jest dywergencja. Najlepszymi wskaźnikami, które możemy w tym wypadku wykorzystać są np. RSI lub MACD. Przy 3 motywie pamiętajmy, że nie zawsze rynek daje drugą szansę, ale według naszych obserwacji drugi test pojawia się w 60% przypadków. Dlatego zawsze należy mieć to na uwadze.

Wszystkie nasze szkolenia i spotkania webinarowe podczas których prezentujemy techniki Fibonacciego, narzędzia i przykładowe wskaźniki analizy technicznej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków. Pamiętaj, że inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

The post Zewnętrzne formacje harmoniczne first appeared on Fibonacci Team School.

• Względnie powtarzalne na większości par walutowych,
• Opisane właściwą relacją matematyczną RR lub charakteryzować się odpowiednią skutecznością.

Układ, który nieprzerwanie od 2008 roku badamy na różnych rynkach oraz w różnych ujęciach czasowych występuje praktycznie w każdej fazie rynku. Bez względu na to, czy mamy kierunek wzrostowy, czy spadkowy, ten „magiczny prostokąt” pokazuje tendencję oraz prawdopodobny zakres ruchu, który w większości przypadków jest zauważalny przez rynek.

„Overbalance”, gdyż o nim mowa, został opisany po raz pierwszy przez znakomitego australijskiego tradera Bryce Gilmore’a. Warto wspomnieć, że cały układ opiera się tylko i wyłącznie na analizie ceny, dlatego nie jest to złożona struktura, która wymaga potwierdzenia, np. odpowiedniej projekcji czasowej (jak to często bywa przy formacjach harmonicznych).

Komunikacja pomiędzy dużymi „graczami” na wykresie – czy to w ogóle możliwe?

Powszechnie wiadomo, że najważniejszą korektą w danym trendzie (z geometrycznego punktu widzenia) jest najczęściej pierwsza struktura 3-falowa. To właśnie ten odcinek wielokrotnie jest wykorzystywany do późniejszych działań, m.in. pozycjonowania się dużych instytucji, gdyż jest to swego rodzaju wskazówka, informacja mówiąca o tym, gdzie prawdopodobnie rynek będzie wyhamowywał, zawracał.

Zgodnie z teorią układów „overbalance” należy wyszukiwać zazwyczaj na wysokich interwałach czasowych typu H4 oraz D1.

Prostokąt prostokątowi nierówny – czyli szukamy precyzji w „szumie rynkowym”.

Rys. 1. GBPCHF, czerwiec 2015, interwał H1.

Czym różnią się korekty na wykresie powyżej (rys.1)? Na pierwszy rzut oka niczym, jednak jak to zazwyczaj bywa diabeł tkwi w szczegółach… Charakterystycznym motywem jest kształt i dynamika świecy „wypełniającej” cały układ „overbalance”, czyli w naszym przypadku ostatniej świecy dochodzącej do dolnego ograniczenia fioletowego prostokąta.

Dlaczego markowanie ceny jest tak ważne?

Odpowiednie wypełnienie układu „overbalance” zwiększa skuteczność oraz szybkość reakcji ceny nawet o kilkanaście procent. Pojawia się zatem kolejne pytanie, czy te szerokie prostokąty bez wyraźnego zrzucenia ceny są nieprawidłowe? Dla tradera liczy się przede wszystkim:

• Skuteczność,
• Szybkość reakcji ceny.

O wiele szybszy zysk na portfelu poczujemy wchodząc w układ po wyraźnym „zrzuceniu ceny”, dlatego, że całemu procesowi często towarzyszy efekt czyszczenia Stop Lossów, który również powoduje chwilową, większą zmienność i dynamikę na rynku.

Zapamiętaj! Pierwsza korekta najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia trendu za pomocą „overbalance”.

Na jakim interwale szukać tego prostokąta?Na każdym! Wszystko zależy od tego do jakich celów wykorzystany będzie układ „overbalance”. Powszechnie uważa się, że głównym zadaniem OB jest prowadzenie pozycji oraz identyfikacja trendu na podstawie największej korekty, jednak co na to daytraderzy? Czy skoro formacja ta jest dobrze widoczna na wysokich interwałach czasowych, to aktywni traderzy na tym nie skorzystają?

Nic bardziej mylnego! Spójrzmy na praktyczne zastosowanie lokalnego układu OB, który pojawił się w dniu 28 maja 2015 na parze walutowej GBPUSD (rys. 2).

Rys. 2. GBPUSD, 28.05.2015, interwał M15.

Na wykresie za pomocą niebieskiego prostokąta zaznaczony został lokalny układ oparty na korekcie pędzącej, który bardzo często pokrywa się z formacją „overbalance”.

Jak rozegrać taki układ intraday’owo?

Zacznijmy od tego, że najważniejszy jest odpowiedni kontekst rynkowy oraz umiejętne oszacowanie kierunku naszej przyszłej transakcji. W momencie gdy już mamy gotową odpowiedź co do prawdopodobnej przyszłej ścieżki ceny, kolejnym krokiem jaki powinniśmy wykonać jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

• O jakiej porze dnia najlepiej działają geometryczne układy (odpowiedź: zarówno dla EURUSD, jak i GBPUSD najbardziej optymalne – techniczne, są godziny dopołudniowe, czyli początkowa faza sesji europejskiej).
• Jakiego rodzaju potwierdzenia występują w punkcie zwrotnym, w tym wypadku w rejonie górnego ograniczenia drugiego prostokąta (odpowiedź: głównym potwierdzeniem, które bardzo często pojawia się pomiędzy godziną 8:00 a 9:00 polskiego czasu, jest dynamiczny wyrzut cenowy, który bardzo dobrze widoczny jest na jednym interwale czasowy, a sama świeca znacząco różni się swoim kształtem od pozostałych barów. Kolejnym potwierdzeniem jest lokalny double top/double bottom (retesty), który jak wiemy, występuje aż w ponad 60% przypadków. Podczas tzw. „drugiej szansy” mamy doskonałą okazję do tego, aby otworzyć odpowiednią pozycję).

Oba te warunki spełnione były w dniu 28 maja 2015, a sam pomysł na trade pojawił się już o godzinie 8:23. Monitorowanie pozycji w czasie rzeczywistym na różnych interwałach czasowych pozwala nam na odpowiednie wyczekanie całego układu oraz dopracowanie szczegółów odnośnie samej pozycji (ustawienie zlecenia zabezpieczającego Stop Loss, targetu, itd.).

Rys. 3. Panel tradera narzędzia Watch My Chart, GBPUSD, 28.05.2015.

Doskonałym potwierdzeniem wejścia w pozycją na podstawie lokalnego “overbalance” jest skorzystanie z dobrodziejstwa jakim jest wielowymiarowość w tradingu.

Należy pamiętać, że rynek jest fraktalem, dlatego każdą formację techniczną możemy rozpatrywać z punktu widzenia kilku ram czasowych jednocześnie.

Jak to wygląda w praktyce?

Podwójny szczyt na niskim interwale M5 nie jest widoczny w wyższej skali, pomimo że całość tworzy układ „overbalance”. Schodząc na niższy time frame jesteśmy w stanie:

• O wiele precyzyjniej zająć pozycję,
• Dokładnie określić wielkość oraz zasięg w pipsach zlecenia Stop Loss oraz Take Profit,
• Aktywnie prowadzić pozycję – sprawdzając na bieżąco kształt poszczególnych świec.

Rys. 4. Panel tradera narzędzia Watch My Chart, GBPUSD, 28.05.2015.

Jak poprawnie rozegrać OVERBALANCE?

Istnieją dwa sprawdzone modele do tego, aby odpowiednio zająć pozycję na rynku:

1. Agresywny – bezpośrednio na pierwszym ataku niebieskiego prostokąta,
2. Konserwatywny (bezpieczny) – uwzględniający ponowny test linii układu, tworząc tym samym znany układ z klasycznej AT – „podwójny szczyt” lub „podwójne dno”.

Podstawową zaletą wejścia konserwatywnego jest dodatkowe potwierdzenie w postaci wyhamowania ceny oraz często pojawiającej się wymownej formacji świecowej potwierdzającej kierunek. Porównując jednak to z wejściem agresywnym uzyskujemy mniej korzystny matematyczny stosunek RR, który jak wiemy często „robi nam wynik” w długim okresie.

„Trejdy” typowo agresywne charakteryzują się tym, że nie czekamy na dodatkowe potwierdzenie, nie korzystamy z innych filtrów, tylko wchodzimy w rynek bezpośrednio na wcześniej wyznaczonym poziomie wynikającym z techniki (jak w tym wypadku, przy górnym ograniczeniu „overbalance”).

Do czego jeszcze warto wykorzystać prostokąty na wykresie?

Skoro mamy już nie tylko pomysł do tego, aby precyzyjnie otworzyć transakcje na podstawie OB., to dlaczego nie wykorzystać tej formacji do precyzyjnego ustawienia zlecenia Take Profit? Spójrzmy na poniższy setup wynikający z krótkiej pozycji zajętej na podstawie zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 161,8%.

Docelowy target ustawiony został bezpośrednio na niebieskiej dolnej podstawie lokalnego układu OB. Pamiętajmy, że nasze decyzje oparte na tym rozwiązaniu powinny wynikać z przyjętych założeń, co do określonych zasięgów cenowych oraz interwału czasowego, jaki w danym momencie obserwujemy. Mówiąc wprost:

Wchodząc w pozycję na interwale M5 prowadź ją na tym samym interwale czasowym!

Rys. 5. USDJPY, 28.05.2015, interwał M5.

Podsumowując:

• Zaczynaj swoją analizę od wyszukania największej korekty w obecnym impulsie.
• Wykorzystuj układ „overbalance” nie tylko do prowadzenia pozycji, ale również do zajęcia pozycji – wykorzystaj w tym celu projekcję fal AB=CD, opartą na korekcie pędzącej.
• Oszacuj jaki jest zasięg układu OB. (w pipsach) i na tej podstawie ustaw Take Profit.
• Lokalne układy „overbalance” występują częściej – na mniejszych interwałach czasowych, przez co jest więcej okazji rynkowych, które można wykorzystać.

Strategia FTS

Podstawowym założeniem prezentowanej strategii jest wyznaczenie obszaru
zwrotnego na podstawie szczególnych pomiarów dokonanych w ramach kształtującej się struktury korekcyjnej. Pomiary te uwzględniać powinny przebieg naturalnego cyklu giełdowego opisanego w ramach Teorii Fal Elliotta. Oznacza to, że celem analizy jest wyznaczenie obszaru zwrotnego, w którym zawarta transakcja zgodna będzie z kierunkiem głównego trendu.

W przypadku tej metodologii szczególną uwagę zwracamy na wartości wynikające z wykonanych mierzeń. Fundamentem analizy jest zgrupowanie najważniejszych w naszej ocenie poziomów siatki Fibonacciego – zewnętrznego PHI oraz wewnętrznego phi. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym założeniom strategii…

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ STRATEGII FTS ORAZ SCHEMAT DZIAŁANIA

Zbierając wszystkie powyższe założenia zamieszczamy zbiór zasad definiujących
analizę zmierzającą do zawierania transakcji w oparciu o proponowaną Strategię FTS oraz schemat postępowania:

I. OKREŚLENIE KIERUNKU GŁÓWNEGO TRENDU,
II. IDENTYFIKACJA TRÓJFALOWEGO UKŁADU KOREKTY PROSTEJ ABCD,
III. MIERZENIA FIBONACCIEGO – WYZNACZENIE OBSZARU ZGRUPOWANIA PHI + PHI:
a. POMIAR IMPULSU TRENDOWEGO,
b. WYZNACZENIE POZIOMU 61.8% (PHI) DLA PUNKTU „D” KOREKTY
PROSTEJ,
c. POMIAR ODCINKA BC KOREKTY PROSTEJ,
d. WYZNACZENIE POZIOMU 161.8% (PHI) DLA PUNKTU „D” KOREKTY
PROSTEJ,
e. OZNACZENIE OBSZARU ZWROTNEGO,
IV. IDENTYFIKACJA STREFY S/R,
V. POTWIERDZENIE W POSTACI FORMACJI CENOWEJ W PUNKCIE „D”.

Poziomy Di Napolego

Wszystkie nasze szkolenia i spotkania webinarowe podczas których prezentujemy techniki Fibonacciego, narzędzia i przykładowe wskaźniki analizy technicznej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie dajemy Ci żadnej gwarancji osiągnięcia zysków. Pamiętaj, że inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z dużym ryzykiem!

The post OVERBALANCE, Strategia FTS i Poziomy Di Napolego first appeared on Fibonacci Team School.