Czym jest Multi Time Frame System?
Inwestycje w systemie daytradingu, w których ogromną uwagę przywiązuje się przede wszystkim do krótkich interwałów czasowych, często są przyczyną ignorowania przez inwestora istotnego kontekstu rynkowego wynikającego z szerokiego spojrzenia na rynek. Koncentracja na niskich dyferencjałach pozbawia Tradera kilku istotnych informacji, które choć pozornie wydawać się mogą nieistotne z punktu widzenia inwestycji krótkoterminowych, bardzo często okazują swoją siłę w sytuacjach przełomowych na rynku doprowadzając do niepotrzebnych strat.
W przypadku podejścia długoterminowego, konsekwentne ignorowanie sygnałów płynących z węższych przedziałów czasowych, wielokrotnie pozbawia inwestora możliwości elastycznego reagowania na aktualne oscylacje ceny, uniemożliwiając dobór optymalnych z punktu widzenia zarządzania kapitałem parametrów dla otwieranej transakcji.
W celu uniknięcia powyższych pułapek zachęcamy do włączenia we własną strategię analiz opartych zarówno na szerokim jak i wąskim spojrzeniu na rynek. Proponowana przez nas strategia Multi Time Frame oparta jest o analizę waloru w kilku przedziałach czasowych. Pozwala na uzyskanie pełniejszego i dokładniejszego obrazu aktualnej sytuacji rynkowej oraz pomaga znacznie precyzyjniej oszacować moment i miejsce otwarcia transakcji, co automatycznie przekłada się również na sposób zarządzania ryzykiem.
W zależności od przyjętego horyzontu czasowego inwestycji, zadaniem Tradera stosującego proponowane przez nas podejście będzie wybór odpowiednich interwałów czasowych. Dobór odpowiednich przedziałów warunkuje właściwe określenie panującego w danym horyzoncie trendu oraz zdefiniowanie momentu otwarcia pozycji. W przypadku daytradingu popularnie wykorzystywanym zestawieniem są dyferencjały H1 + M5/M15. Dla inwestorów preferujących dłuższy okres inwestycyjny mogą to być przedziały 4-godzinowe i dzienne. W takim wypadku dłuższy przedział wykorzystujemy do identyfikacji głównego trendu zgodnie z którym zawierać będziemy transakcje, krótszy posłuży nam do sprecyzowania momentu otwarcia pozycji.
Podstawowym narzędziem jakim będziemy się posługiwać w metodologii opartej na kilku przedziałach czasowych będzie wykres świecowy. Formacje obrazujące zachowania ceny w danym momencie stanowią ważną informację na temat preferencji uczestników rynku oraz możliwego przyszłego kierunku notowań. Aby rozpocząć poszukiwania sygnałów płynących z analizy świec należy jednak w pierwszej kolejności wyznaczyć poziomy, które z dużym prawdopodobieństwem stanowić mogą punkty zwrotne dla kursu.
Poziomy Fibonacciego w praktyce
Zastosowanie siatki Fibonacciego to jedna z najskuteczniejszych metod pozwalających na wyznaczanie wysoce prawdopodobnych punktów zwrotnych na rynku. Popularna platforma MetaTrader4 udostępnia dwa podstawowe narzędzia umożliwiające dokonanie pomiarów cenowych na wykresie – poziomy Fibonacciego oraz linie zasięgu. Z punktu widzenia zaprezentowanej tutaj metodologii istotne dla nas będą przede wszystkim poziomy Fibonacciego (Wstaw > Fibonacci > Poziomy).
Aby narzędzie to wykorzystać prawidłowo, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów.
Podstawowa zasada o jakiej należy pamiętać, to rozkładanie siatki z uwzględnieniem panującego trendu. Jak zostało wspomniane już wcześniej, panujący na rynku trend wskazuje nam kierunek w jakim powinniśmy planować nasze pozycje. W związku z tym znalezienie właściwego miejsca zwrotnego oparte będzie na wyszukaniu korekty aktualnej tendencji.
1.Określenie trendu
Po ustaleniu kierunku aktualnego trendu na wyższym interwale czasowym (w tym przykładzie H4) oraz zlokalizowaniu korekty, naszym zadaniem jest rozłożenie siatki Fibonacciego. Narzędzie rozciągamy pomiędzy dwoma skrajnymi końcami fali kierunkowej (lokalny szczyt oraz dołek) tak, jak zostało to pokazane na poniższych wykresach.
2.Lokalizacja korekty
3.Wyznaczenie lokalnych ekstremów cenowych
4.Rozłożenie siatki Fibonacciego zgodnie z kierunkiem trendu
Nałożona na wykres siatka wskazuje istotne poziomy cenowe, które mogą zatrzymać obserwowany ruch korekcyjny. Zwracamy uwagę przede wszystkim na trzy główne obszary zlokalizowane na wysokości 38.2%, 50% oraz 61.8%.
Podstawowe pytanie brzmi: skąd wiemy, w którym miejscu zatrzyma się kurs? Aby zlokalizować istotny dla notowań poziom posługujemy się niższym przedziałem czasowym. Obserwacja reakcji ceny oraz kształtowanie się poszczególnych świec i formacji jest dla nas ważną wskazówką co do dalszego ruchu na wykresie. Kolejne przykłady prezentują krok po kroku reakcje notowań na poziomy Fibonacciego oraz kształtowanie warunków, które z dużym prawdopodobieństwem przyczynią się do zwrotu na rynku z uwzględnieniem dwóch przedziałów czasowych.
Test poziomu 38.2% (H4)
Przebicie poziomu (H4 + H1)
Reakcja na kolejnym poziomie Fibonacciego
Cena respektuje zniesienie – potwierdzenia (H4 + H1)
Formacje na interwale M30
Jak widać na powyższym przykładzie zastosowanie analizy podwójnego przedziału czasowego pozwala na uzyskanie większej liczby informacji oraz sprecyzowanie momentu przełomowego na rynku. Niejednokrotnie oczekiwanie na ukształtowanie się formacji świecowych i uzyskanie potwierdzenia na wyższych interwałach powoduje zwiększanie odległości pomiędzy poziomem otwieranej pozycji a poziomem zwrotnym na rynku. Przeprowadzenie analizy przy wykorzystaniu kilku dyferencjałów daje możliwość wczesnego reagowania oraz poszukiwania potwierdzeń zanim jeszcze kurs badanego waloru oddali się znacząco od ustalonego poziomu skłaniając nas do ustawiania wyższych zleceń obronnych.
Szukanie potwierdzeń
Doskonałym potwierdzeniem punktu zwrotnego jest ukształtowanie się znaczącej formacji świecowej w dwóch zastosowanych przedziałach czasowych jednocześnie. Taki układ istotnie wzmacnia wymowę utworzonej struktury, szczególnie jeśli zbudowany zostaje na ważnym poziomie cenowym. Dlatego warto zwracać uwagę również na usytuowanie poszczególnych poziomów siatki Fibonacciego względem testowanych w przeszłości obszarów wsparcia i oporu. Kolejne przykłady prezentują mierzenia utworzonych korekt z zastosowaniem podwójnych przedziałów czasowych oraz z uwzględnieniem wspomnianych wyżej potwierdzeń.
Poziomy Take Profit
Zakładając, że mierzony przez nas ruch przeciwny do głównego trendu, wyznaczonego na wyższym interwale czasowym jest jedynie korektą w panującej tendencji, docelowym poziomem dla zlecenia TP jest obszar końcowego punktu mierzenia, oznaczonego na siatce jako 0.0%. Należy jednak zwracać szczególną uwagę na występujące po drodze ważne obszary S/R, które mogą stanowić dla kursu silną barierę. Metodyka zamykania pozycji ściśle wiąże się ze strategią zarządzania kapitałem, dlatego wymaga indywidualnego podejścia oraz dostosowania do własnych założeń zawartych w zbudowanym trading planie.
Na zakończenie
Przedstawiamy jeszcze kilka przykładów zastosowania opisanego systemu:
